PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FCTKX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение FCTKX с ^GSPC

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6 (FCTKX) и S&P 500 (^GSPC).

FCTKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCTKX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между FCTKX и ^GSPC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FCTKX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6 (FCTKX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCTKX:

0.50

^GSPC:

0.65

Коэф-т Сортино

FCTKX:

0.80

^GSPC:

1.05

Коэф-т Омега

FCTKX:

1.11

^GSPC:

1.15

Коэф-т Кальмара

FCTKX:

0.54

^GSPC:

0.68

Коэф-т Мартина

FCTKX:

2.27

^GSPC:

2.61

Индекс Язвы

FCTKX:

3.66%

^GSPC:

4.94%

Дневная вол-ть

FCTKX:

16.89%

^GSPC:

19.64%

Макс. просадка

FCTKX:

-35.02%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

FCTKX:

-2.87%

^GSPC:

-4.19%

Доходность по периодам

С начала года, FCTKX показывает доходность 3.11%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 0.08%.

FCTKX

С начала года

3.11%

1 месяц

7.61%

6 месяцев

0.18%

1 год

8.38%

5 лет

9.21%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

0.08%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

-1.63%

1 год

12.74%

5 лет

15.66%

10 лет

10.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCTKX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FCTKX
Ранг риск-скорректированной доходности FCTKX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCTKX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTKX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTKX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTKX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTKX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCTKX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6 (FCTKX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FCTKX на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCTKX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок FCTKX и ^GSPC

Максимальная просадка FCTKX за все время составила -35.02%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTKX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FCTKX и ^GSPC

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6 (FCTKX) составляет 5.12%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что FCTKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...